异方差

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异方差

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重定向;重新导向;字符;字元;文件; 档案;快捷方式; 捷径;项目;专案;计划;计划;计划;计算机; 电脑; 电脑; 异质变异数（），指的是一系列的随机变量间的方差不相同，相对于同质变异数（Homoscedasticity）。当我们利用普通最小平方法进行回归估计时，常应用高斯-马尔可夫定理。其中假设误差项的变异数是不变的，而异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量，但是估计值是无偏的。解决方法包括对数处理、修改模型、、等。计量经济学家罗伯特·F·恩格尔因他对存在异方差的回归分析的研究而获得2003年诺贝尔经济学奖，研究得出了自回归条件异方差模型（ARCH）。

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